Sí, el proceso de conexión de datos funciona aunque cierres DataPocket. He aquí por qué:

Procesos en segundo plano: DataPocket utiliza procesos en segundo plano para gestionar las conexiones y actualizaciones de datos. Estos procesos suelen ejecutarse independientemente de la ventana principal de la aplicación, lo que les permite seguir funcionando incluso si cierra el propio DataPocket.